İçerik
- TL; DR (Çok Uzun; Okumadı)
- Basit Hareketli Ortalama Hesaplama
- Hareketli Ortalamalarda Gecikme Dönemi
- Üstel Hareketli Ortalama Formül
- İpuçları
- Doğru bir EMA alma
Stok analistleri gürültüyü filtrelemek ve eğilimleri belirlemek için hareketli ortalamaları kullanır. Fiyatların tahmininde kullanılmazlar - ancak hareketli ortalamaların, özellikle birbiri üzerine yerleştirilmiş birkaç hareketli ortalamaların grafiğinden toplanan trend bilgileri, direnç ve destek noktalarının belirlenmesine ve alım satım kararlarının tetiklenmesine yardımcı olabilir. İki tür hareketli ortalama vardır: basit hareketli ortalamalar ve üssel hareketli ortalamalar; ikincisi trendlerdeki değişikliklere daha hızlı yanıt verir.
TL; DR (Çok Uzun; Okumadı)
Üstel hareketli ortalama formül:
EMA = (kapanış fiyatı - önceki günler EMA) × düzleştirme sabiti + önceki günler EMA
yumuşatma sabitinin:
2 ÷ (zaman dilimi sayısı + 1)
Basit Hareketli Ortalama Hesaplama
Üstel hareketli ortalamaları hesaplamaya başlamadan önce, basit bir hareketli ortalama veya SMA hesaplayabilmelisiniz.Hem SMA’lar hem de EMA’lar genellikle hisse senedi kapanış fiyatlarına dayanır.
Basit bir hareketli ortalama bulmak için, matematiksel ortalamayı hesaplarsınız. Başka bir deyişle, SMA'nızdaki tüm kapanış fiyatlarını toplar ve ardından kapanış fiyatlarının sayısına bölün. Örneğin, 10 günlük bir SMA hesaplarsanız, önce son 10 gündeki tüm kapanış fiyatlarını ve ardından 10'a bölün. 10 günlük bir sürenin üzerindeki kapanış fiyatları 12, 12, 13 $ ise, 15 dolar, 18 dolar, 17 dolar, 18 dolar, 20 dolar, 21 dolar ve 24 dolar, SMA:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170; 170 ÷ 10 = 17
Yani bu 10 günlük süre için ortalama kapanış fiyatı 17 $. Ancak SMA'nın kullanışlı olması için, bir dizi SMA hesaplamanız ve bunları grafik haline getirmeniz gerekir ve her SMA, yalnızca önceki 10 günlük veri değerleriyle ilgilendiği için, eski değerler yeni ekledikçe denklemin dışına çıkar " Veri noktaları. Ortalamanın grafiğinin "hareket etmesini" ve zaman içindeki fiyat değişikliklerine uyumunu sağlayan şey budur, ancak bu eski verilerin dengeleyici etkisi, fiyat değişikliklerinin gerçekten basit hareketli ortalamanıza gerçekten yansımasından önce bir gecikme süresi olduğu anlamına gelir.
Örneğin: Ertesi gün, hisse senediniz yine 24 $ 'dan kapanıyor. SMA'yı hesapladığınızda, bu kez denkleminize en yeni veri noktasını eklersiniz, ancak aynı zamanda en eski veri noktasını "kaybedersiniz" - bu ilk 12 $ kapanış fiyatıdır. Yani şimdi 10 günlük basit hareketli ortalamanız:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182; 182 ÷ 10 = 18.2
Her gün aynı işlemi yapar ve grafiğinizde temsil edilmesini istediğiniz her gün için yeni bir SMA hesaplarsınız.
Hareketli Ortalamalarda Gecikme Dönemi
SMA'nızın fiili fiyat değişikliklerini yakalamadan önceki gecikme süresi mutlaka kötü bir şey değildir; bu "gecikme", günlük fiyatlarda varyansı yumuşatan şeydir. Hareketli ortalama yükselirse, periyodik düşüşlere rağmen fiyatların genellikle arttığını bilirsiniz. Aynı şekilde, hareketli bir ortalama düşmeye başlarsa, dönemsel düşüşlere rağmen fiyatların genel olarak düştüğü anlamına gelir.
İkincisi, hareketli ortalamanızın süresi ne kadar uzun olursa (beş gün 10 güne karşı 100 gün vs.), mevcut eğilimleri yansıtmak için o kadar yavaş ayarlanır. Bu nedenle, uzun vadeli hareketli bir ortalamanın davranışı size uzun vadeli eğilimlere ilişkin bir pencere verirken, daha kısa hareketli bir ortalama daha kısa vadeli eğilimlerin davranışını yansıtır.
Üstel Hareketli Ortalama Formül
Basit bir hareketli ortalama (SMA) ve üstel hareketli ortalama (EMA) arasındaki temel fark, EMA hesaplamasında, en yeni verilerin daha fazla etkiye sahip olacak şekilde ağırlıklandırılmış olmasıdır. Bu, EMA'ları eğilimleri ayarlamak ve yansıtmak için SMA'lardan daha hızlı yapar. Dezavantajı, bir EMA makul olarak doğru olması için çok daha fazla veri gerektirir.
Bir veri kümesinin EMA'sini hesaplamak için üç şey yapmanız gerekir:
EMA formülü önceki günlerin EMA değerine dayanır. Hesaplamalarınızı bir yerden başlatmanız gerektiğinden, ilk EMA hesaplamanızın başlangıç değeri aslında bir SMA olacaktır. Örneğin, belirli bir stoğu izlemenin son yılı için 100 günlük bir EMA hesaplamak istiyorsanız, o yıl ilk 100 veri noktasının SMA'sı ile başlayacaksınız.
Buraya eklenecek çok fazla sayı var, bunun yerine bir yıl önce başlayan bir veri kümesinin beş günlük EMA'sını gösterelim. Yılın ilk beş kapanış fiyatı 14 $, 13 $, 14 $, 12 $ ve 13 $ ise, SMA'nız:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66; 66 ÷ 5 = 13.2
Dolayısıyla, başlangıç EMA değeriniz olan SMA, 13,2'dir.
Ağırlık çarpanı veya düzleştirme sabiti, en yeni verileri vurgulayan şeydir ve değeri, EMA'nızın zaman dilimine bağlıdır. Düzeltme sabitiniz için formül:
2 ÷ (zaman dilimi sayısı + 1)
Yani beş günlük bir EMA hesaplarsanız, bu hesaplama şöyle olur:
2 ÷ (5 + 1) = 2 ÷ 6 = 0,33333 veya% olarak ifade ederseniz% 33,33.
İpuçları
Son olarak, başlangıç değeri (1. Adımda hesapladığınız SMA) ile bugün arasındaki her gün için ayrı bir EMA hesaplayın. Bunu, 1. ve 2. Adımlardan gelen bilgileri EMA formülüne girerek yaparsınız:
EMA = (kapanış fiyatı - önceki günler EMA) × ondalık olarak yumuşatma sabiti + önceki günler EMA
Unutmayın, ilk hesaplama için "önceki günler EMA", 13.2 olan 1. Adımda bulduğunuz SMA olacaktır. Bu SMA ilk beş günlük veriyi kapsadığından, hesapladığınız ilk EMA değeri altı gün olan bir sonraki güne uygulanır. EMA formülündeki 1. ve 2. Adımlardaki verileri kullanarak,
EMA = (12 - 13.2) × 0.3333 + 13.2
EMA = 12.80
Öyleyse altıncı günün EMA değeri 12.80.
Yedi gündeki kapanış değeri 11 $ ise, yeni "önceki günler EMA" olarak altıncı değeri 12,80'i kullanarak işlemi tekrarlarsınız. Yani yedi gün için hesaplama şu şekildedir:
EMA = (11 - 12.8) × 0.3333 + 12.8
EMA = 12.20
Doğru bir EMA alma
Orijinal örnekte, yıllarca süren veri için beş günlük EMA stoklarını hesapladığınızı hatırlıyorsanız, bunun için henüz yüzlerce hesaplama yaptığınız anlamına gelir - çünkü bir seferde bir gün hesaplamanız gerekir. Açıkçası, bu sizin için sayıları crunch bir bilgisayar programı veya komut dosyası ile çok daha hızlı ve kolaydır.
Mümkün olan en doğru EMA'yı gerçekten istiyorsanız, hesaplarınıza stoğun hazır olduğu ilk günden itibaren verilerle başlamalısınız. Bu çoğu zaman pratik olmamakla birlikte, EMA'ların eğilimleri yansıtmak ve analiz etmek için kullanılması gerçeğini de pekiştiriyor; bu nedenle, EMA'nın stokun ilk gününden başlayarak bir gecikme süresinden sonra, grafik eğrisinin gerçekte nasıl bir değişim yaşadığını göreceğinizi görüyorsunuz. stok fiyatları. Aynı grafikte aynı zaman periyodu için bir SMA da çizerseniz, aynı zamanda bir EMA'nın fiyattaki değişiklikleri SMA'dan daha hızlı ayarladığını da görürsünüz.